Анализ рыночной динамики голубых фишек
12.04.2018 12:06

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2192,15 (+0,85%)). В четверг расчетный диапазон колебаний 2161 (2152)-2219. Позитивный сценарий подразумевает отскок к 2248. (В негативном сценарии уход много ниже 2000).  Дневные поддержки 2149,8.. 2158,5 . Внутридневные сопротивление 2190 и 2198,7.

Обобщающая таблица рекомендаций -12/04/2018


-

Алроса

 

Провал акции Алросы 9 апреля привел ее в состояние относительной перепроданности, откуда пробует отскочить.  Негативный сценарий: расширяемая цель вниз А 76,21 от сопр.89,79, попутная цель вниз 79,29 от сопр.85,37. Локальная цель отскока 83,86 от подд.81,73 уже исполнена (цель 83,58 от подд.80,54 исполнена 11 апр.). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 12 апреля выше 83,86

 

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы покупателей располагаются 12 апреля закр.ниже 80,54

Среднесрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 26 марта) располагаются 12 апреля 88,31


Газпром


Провал акции Газпрома 9 апреля  исполнил негативный сценарий: цель падения А 132,86 от сопр.143,7, далее акции снова нашли поддержку ниже 140р. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх цель 149,69 от подд.140,71, 147,64 от подд133,5.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива

Потенциальная цена покупок 12 апреля ниже 143,46

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх  10 апреля)  12 апреля располагаются 133,55

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 11 апреля) 12 апреля находятся 128,55


ГМК Норильский никель


Провал акции Норникеля  9 апреля привел ее в состояние глубокой относительной перепроданности, откуда она выскочила 10 апреля. Негативный сценарий: расширяемая цель вниз В! 7715 от сопр.10625, попутная цель вниз 9622 от сопр.10343. Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель В 12640 от подд.8824, (попутно вверх 10195 от подд.9100 исполнена 11 апр.).  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост  негатива.

Потенциальная цена продаж 12 апреля 10022

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 11апреля)  находятся 12 апреля 9021

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 марта) находятся 12 апреля 10607


Лукойл


Разворот акции Лукойла перезагрузил Позитивный сценарий (перезагрузка) (цель А 4066 от подд.3532 исполнен 11 апр.) далее цель А 4109 от подд.3621, цель А 4267 от подд.3865 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 12 апреля ниже 3996

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) находятся 12 апреля  3666

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 12 апреля 3543


Московская биржа


Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Негативный сценарий цель В 94,21 от сопр.117,27. Ранее произошла перезагрузка позитивного сценария. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 131,55 от подд.111,1, 116,69 от подд.112,3. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают  акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 12 апреля 113,58

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля ) находятся 12 апреля 116,73

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) располагаются 12 апреля на 118,1


МТС


Акции МТС  10 апреля отскочили из состояния относительной перепроданности. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель В вверх 339,45 от подд.262,5, (цель 291,8 от подд.266,7 исполнена 11 апр.). СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб. Ранее обновлен негативный сценарий – расширяемая цель вниз  В! 221,5 от сопр.293, попутная цель вниз 266,45 от сопр.293. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост негатива.

Потенциальная цена продаж 12 апреля  выше 283,95

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля)  12 апреля располагаются  270,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 12 апреля 266,05


Роснефть


Отскок акции Роснефти 10 апреля  перезагрузил Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутная цель 346,2 от подд.306,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 12 апреля ниже 319,2

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) располагаются 12 апреля  288,75

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх  12 апреля) располагаются 12 апреля на 281,65


Сбербанк об.


Акции Сбербанка пробуют отскочить из состояния относительной перепроданности. Возможная цель роста 232,84 от подд.197. Ранее Обновлен Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, попутная цель вниз 196,57 от сопр.223,6 (цель вниз 205 от сопр.224,47 исполнена 11 апреля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 12 апреля  212,96 и выше

 

 

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана),

Краткосрочные стопы покупателей находятся 11 апреля закрытия ниже 197

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 12 апреля 257,2


Cеверсталь


Разворот вверх акции Северстали восстановил по ней Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 993,8 от подд.786,7, попутная цель 953 от подд.838, 914,7 от подд.880,3. Возможная цель отката  894,2 913.2  и 880,3 от сопр.923 уже исполнены.  Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 12 апреля ниже 894,2

Потенциальная цена продаж 12 апреля  914,7 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 апреля)  находятся 12 апреля 813,7

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля ) располагаются 12 апреля 789,4


Татнефть об.


На нефтяном аптренде акции Татнефти закрылись 11 апреля в состоянии небольшой относительной перекупленности. Позитивный сценарий цель А - 670,6 от подд. 446,25, далее цель А 713,2 от подд.575,6, попутная цель 675,7 от подд.598,1, 659,45 от подд.637,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива.

Потенциальная цена покупок 12 апреля ниже  642,65

Потенциальная цена продаж 12 апреля 659.45 и выше


Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) находятся 12 апреля  607,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) располагаются 12 апреля  578,95

 

 

Акция на выбор: НЛМК


 

 

В 2018 акции НЛМК торгуются в диапазоне 138-158р. Позитивный сценарий  цель А – 160,12 от подд.143. Возможная цель отката  148,67 от сопр. 155,25, 148,52 от сопр.154,71. (Cовет директоров рекомендовал дивиденды  3.36 на а/о, закрытие реестра 20 июня 2018г.) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива

Потенциальная цена покупок 12 апреля 148,52-148,67 и ниже

Потенциальная цена продаж 12 апреля  151,84 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 10 апреля)  находятся 12 апреля 141,96

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх  10 апреля) располагаются 12 апреля 138,96

 

 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

   

 

 

 

 

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 19
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь